“[Sul suo ruolo di Audrey Horne ne I segreti di Twin Peaks] Audrey è stata grande per me. Ha tirato fuori un lato di me più malizioso e divertente che avevo represso, cercando di essere adulta. Ha reso OK utilizzare, ogni tanto, il potere che si ha come donna di essere manipolatrice, di essere precoce. Insegue ciò che vuole con veemenza e se lo prende. Penso che sia davvero ammirevole. È questo che mi piace di lei.”Sherilyn Fenn
“Cerco di tenermi al centro. Non vado alle feste e tutto il resto. Non credo che essere vista o stare nel posto giusto faccia di me un'attrice migliore. Mi interessa il mio lavoro e cerco di fare ciò che nel mio cuore ritengo giusto.”Sherilyn Fenn
“[Sull'essere un sex symbol] Le persone che pensano di conoscermi sarebbero sorprese dal fatto che tutta la mia vita non ruota intorno al sesso.”Sherilyn Fenn